期指三品种盘中全线升水,套利空间频繁显现
时间:2015-05-07 12:59:22 来源:大智慧阿思达克通讯社 点击量:134
大智慧阿思达克通讯社5月7日讯,沪深300股指期货连续四日收阴,均线呈空头排列,正式宣告调整来临。从基差来看,周四沪深300、上证50和中证500三个股指品种盘中全部转为升水态势,且超出无套利空间,短期来看期现套利策略优于单边趋势策略。
周四现货市场继续大幅下行,期货市场低位震荡。基差方面,三品种全部转为升水格局,IF升水幅度达52.61点,远超出无套利空间,买入现货卖出期货的正套策略可立即执行,IH升水27.78点,中证500由此前200余点大幅贴水转为升水30.22点。
截至10:10,沪深300期指主力合约IF1505跌0.66%报4537.6点,指数报4498.02点;上证50期指主力合约IH1505跌0.60%报3132.8点,指数报3135.4点;中证500期指IC1505合约报7938.0点,跌幅1.44%。
跨期方面,三品种当月、次月和两个季月合约价差正常,未现套利空间。
发稿:辛钡/何巨骉 审校:李书成/陈金艳
周四现货市场继续大幅下行,期货市场低位震荡。基差方面,三品种全部转为升水格局,IF升水幅度达52.61点,远超出无套利空间,买入现货卖出期货的正套策略可立即执行,IH升水27.78点,中证500由此前200余点大幅贴水转为升水30.22点。
截至10:10,沪深300期指主力合约IF1505跌0.66%报4537.6点,指数报4498.02点;上证50期指主力合约IH1505跌0.60%报3132.8点,指数报3135.4点;中证500期指IC1505合约报7938.0点,跌幅1.44%。
跨期方面,三品种当月、次月和两个季月合约价差正常,未现套利空间。
发稿:辛钡/何巨骉 审校:李书成/陈金艳
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