期权隐含波动率有所回升
时间:2015-11-18 06:25:48 来源:新浪网 点击量:219
□本报记者 马爽
昨日,50ETF认购期权合约价格回落,而认沽期权合约价格上涨,但涨跌幅度有限。平值期权方面,10月平值认购合约“50ETF 购10月2300”收盘报0.0492元,下跌0.0034元或6.46%;10月平值认沽合约“50ETF沽10月2300”收盘报0.0758 元,上涨0.0758元或9.06%。
经历前期大幅回落后,昨日认购期权和认沽期权的隐含波动率均有所回升。截至收盘,10月平值认购合约“50ETF购10月2300”隐含波动率为30.38%。10月平值认沽合约“50ETF沽10月2300”隐含波动率为34.51%。
光大期货期权部刘瑾瑶表示,对50ETF近期仍维持震荡偏强走势判断,建议投资者尝试买入认购期权。除单一策略,投资者也可以构建牛市认购垂直价差策略,即在买入一单位认购期权的同时,卖出一单位到期月份相同、行权价格较高的认购期权。
海通期货[微博]期权部则表示,考虑到期权隐含波动率仍在低位震荡,可考虑做多隐含波动率的策略。推荐一级投资者持有现货,备兑卖出当月虚值认购期权,买入下月认沽期权避险;二级投资者买入11月平值认购期权或者同时买入平值认购和认沽构造跨式策略;三级投资者可买入11月平值认购期权或者同时买入平值认购和认沽构造跨式策略。
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