方正中期：铁矿石或承压调整震荡 注意资金流向

时间：2015-11-06 01:43:59 来源：新浪网 点击量：156

　　生意社11月05日讯

　　期货：铁矿石1601周三夜盘承压回落，收349(-2)，总减仓3.9万余手，成交量降低。前十名资金流向：昨日多头大幅集中增仓、分散减仓，持仓量增加，集中度增加；空头大幅集中增仓、分散减仓，持仓量增加，集中度增加。当前做多资金低位积极进场支撑挺价，做空资金延续增仓压盘，夜盘触及压力位后多头主动大幅减仓，盘面承压回落；短期或承压调整震荡波动，注意345-355区多空资金增仓主动性，防范资金集中大幅增减异动。

　　现货：港口61.5%PB粉报价(湿吨)弱势续调，买盘较弱：曹妃甸365(-5)，日照365(-5)，连云港370(0)。1月新加坡掉期44.25(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数48.4(-0.2)矿山挺价，BDI指数(航运)下跌。短期内矿偏弱下调，港口库存回升，市场悲观，贸易商成交较弱，钢厂资金紧张大幅补库意愿较低，抛售情绪进一步增强。当前钢厂高炉开工率续降，产能利用率微增，钢坯板材钢厂减产增多，铁矿石市场或承压弱势调整。

　　宏观及外盘因素:常务会议：深化利率市场化改革，促进内需、稳定工业增速。6省市GDP增速低于6.9%，多地部署项目冲刺四季度。耶伦及Dudley均表态12月会议加息是可能选项。美10月ADP就业略超预期，ISM非制造业强劲。IMF[微博]原定11月4日SDR评估推迟至本月底。昨夜：美股美债油价跌，美元大涨，美铜承压震荡，黄金延续跌势，今日国内金属工业品或承压震荡调整。

　　简要策略：铁矿石1601或承压调整震荡波动，注意345-355区多空资金增仓主动性，防范资金集中大幅增减异动：波段操作：做空10%仓位，突破353平仓，，若355-365区承压恢复弱势时做空，若340-348区支撑较强可平空试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线：做空20%仓位，突破352平仓，若355-365区承压恢复弱势时做空，若340-348区支撑较强可平空试探做多。

　　策略分析：铁矿石1601合约资金逐步向1605合约移仓，近期1601合约大幅增仓后或有大幅波动出现。当前钢厂减产及减产预期打压期现货，整体或维持承压弱势调整波动。建材弱势及减产预期之下，仍需注意螺纹钢波动及市场情绪变化影响，防范短期洗盘波动。在期货大幅贴水情况下，后期01合约打压超跌(300-350区可分批买入中长线多单)、做空情绪释放后，防范资金减仓、快速，临近交割月前市场将回补期现价差，细节可电话咨询；我部门深入一线调研，布局期现货波段、中长线策略方案，专注量化交易操作，策略指导交易。

　　提示：四季度稳增长政策或再加码。11-06周五21:30美国公布10月非农就业人口变动及失业率11-08周日00:00公布中国10月进出口同比、贸易帐

　　建议结合我部门每日矿焦钢资金流向报告研判行情(注意：本报告策略盘中或有调整，如有问题及时电话沟通，以防出现风险。未获策略部授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

　　(文章来源：方正中期，作者：王永良)